주린이 rhyno-horn이 퀀트투자에 대해 공부해보기로 한다. 주식을 공부하는 주린이 입장에서 보아하니 매매기법도 유행을 타나보다. 최근 들어서 퀀트 투자에 대한 이야기를 많이 듣게 된다. 처음 시작할 때는 가치투자가 중심이었다가 차트를 공부하면서 차트매매와 테마매매를 공부하다 지금은 퀀트에 대해 듣게 된 것이다. 주린이가 바라본 퀀트 투자는 어떤 것인지, 어디서 백테스팅을 해 볼 수 있는지 알아보겠다
퀀트 투자란
퀀트 투자란 말은 'Quantitative (계량적)' 와 'Analyst(분석가)'의 합성으로 계량 투자라 할 수 있다. 즉 투자를 함에 있어 개인적인 심리나 시황보다는 객관적인 수치 지표를 가지고 아주 기계적으로 매매 전략을 세워서 투자하는 방법이다.
기관 투자자들이 대부분 이렇게 수치로 기계적인 매매를 주로 해 왔는데 지금은 개미들 사이에도 이런 방식이 많이 알려지고 행해지고 있다. 일종의 프로그램 매매로 전일 대비 주가가 5% 상승하면 익절 하고 하락이 5% 이상이라면 저절로 손절하게끔 만들어 놓고 심리를 제외하고서 프로그램화된 방식대로 투자하는 것이다.
여기서 주린이의 의문이 들어간다. 주식은 심리게임이라고 누누히 들어왔고 장에서 심리에 따라 흔들리는 나 자신을 많이 보아왔다. 그리고 장은 진짜 개인들의 심리가 어떻게 흘러가느냐에 따라 세력이 어떻게 유도하느냐에 따라 흘러간다는 걸 느끼게 되었다. 그럼 그런 심리를 배제하고 퀀트 투자를 한다는 것은 안정적이긴 하지만 수익은 그렇게 높지 않을 것 같다는 점이다. 반면에 조금만 참으면 더 갈 것 같다라는 희망 회로를 돌리다 망해 본 기억도 있으니 퀀트 투자가 초보자에게는 더 알맞다고도 생각이 된다.
본격적으로 퀀트 투자에 대해 공부를 해보기로 마음먹고 책을 구매해서 기다려 보고 있다. 우리나라에서 퀀트 투자를 제일 많이 알린 사람은 김환국 저자라고 생각되어 그의 책을 구매해서 공부해 보기로 한다.
퀀트 투자의 장점
퀀트 투자는 계량적인 분석만으로 투자하기 때문에 매매에 자신의 심리가 들어가지 않는다. 오직 데이터에 기반한 의사결정 규칙을 만들고 투자하면서 생기는 감정적인 동요를 배제시켜서 충동적인 매매가 생기지 않는다. 일종의 자신만의 매매 규칙을 만들어 놓고 그 규칙 그대로 매매할 수 있는 것이다.
초반에 로스컷을 걸어놓고 매매를 하다가 잘 안되어서 로스컷을 지웠던 경험이 있다. 길게 보면 결국 로스컷을 지켜야 되었다는 것을 알지만 막상 매매할 때는 손절하게 되는 순간 조금만 더 하는 맘이 심리가 생기면서 로스컷을 지우게 되곤 했다.
그런 나의 심리를 원초적으로 막아두기엔 퀀트 투자가 제격일 것 같기도 하다. 현재 많은 외국자본이나 투자업계에서 모두 AI기계군단을 이용해서 프로그램 매매를 한다고 하니 그에 발맞추어 나 또한 프로그램 매매를 들어가는 것이다. 증권사에서도 이렇게 프로그램 매매하는 방법들이 많이 나와 있다. 물론 가입비를 내야 하는 점이 있다.
퀀트 투자의 백테스팅을 어디서 해 볼 수 있을까?
백테스팅이란 조건식을 바탕으로 한 규칙적으로 수행할 수 있는 거래 전략이 유효할지 검증해보기 위해서 과거 데이터에 대입해서 그 성과를 살펴보는 것이다. 과거의 규칙이 미래에 적용했을 때 수익률이 어느 정도 되는지를 미리 가늠해 볼 수 있기 때문에 퀀트 투자를 하기 위해서는 백테스팅을 꼭 해야 한다.
퀀트킹
프로그래밍을 통해 직접 알고리즘을 설계하기도 한다 하지만 나 같은 주린이에겐 너무 어려운 일이다. 로보 어드바이저:젠 포트 같은 소프트웨어를 통해서 종목 선정부터 매매까지 모든 과정을 자동으로 실행하는 방법도 있다.
강환국 저자는 "퀀트킹" 소프트웨어를 추천하고 있다. 숫자 지표를 통해 매매 전략을 세우고 전략대로 했을 때 과거의 수익률도 보여주고 스스로 백테스팅을 돌려보고 나서 매매까지도 연결해주는 소프트웨어이다. 유로 프로그램이다.
코딩을 따로 공부하지 않아도 백테스트를 통해 매매 시뮬레이션이 가능하다. 그리고 구글에서 제공하는 구글 콜(COLAB)을 통해서 파이썬 기반의 퀀트 머신을 이용할 수도 있다.
젠포트
DGB금융그룹의 자회사인 뉴지스탁이 운영하고 있는 "젠포트"라는 서비스를 이용할 수도 있다. 다른 곳을 모두 유료인데 젠 포트에서는 월봉 백테스팅에 한하여 회원가입도 없이 무료로 해볼 수 있는 기회를 제공하고 있다. 정확도를 높이기 위해서는 일봉이나 틱 데이터가 필요하겠으나 초보자가 막 시작하는 경우에는 월봉 백테스팅으로 시작해도 무난하다고 보인다.
마치며
최근에 나만의 규칙을 만들어야 함을 느끼고 있었는데 퀀트 투자에 대해서 알게 되면 될수록 이 방법이 규칙을 만드는 데 도움이 될 거라는 생각이 든다. 좀 더 공부를 해서 나만의 규칙을 만들고 그 규칙을 어기지 않고 심리에 흔들리지 않고 매매하기가 나의 앞으로의 주식 매매의 길이 될 것이다.
댓글